STOCK-PICKING CLASSICS

투자 대가의 퀀트 공식 TOP20

주식 투자 베스트셀러들이 제시한 정량 기법을 모아뒀어요. 지표 하나만 보지 말고 여러 관점을 함께 참고하세요.

마법공식 (그린블랫) 그레이엄 넘버 (저평가 방어주) F-Score 간소화 (피오트로스키) PEG (피터 린치) 모멘텀 (최근 12개월 수익률) 콤보 랭킹 (가치+퀄리티+모멘텀)
전체 KOSPI KOSDAQ

조지프 피오트로스키의 F-Score를 간소화한 버전이에요(0~6점). 순이익 흑자·ROA 개선·영업이익률 개선·자산회전율 개선·레버리지 감소·유동비율 개선, 6가지를 전년 동기와 비교해서 맞으면 1점씩 더해요. 원래 9가지 기준 중 영업활동현금흐름·신주발행 여부 2가지는 저희가 쓰는 DART 계정 데이터에 없어서 뺐어요.

결과 20개 · 2026-09-30 재무 기준

#종목명시장F-ScoreROA영업이익률유동비율
1 SK하이닉스 KOSPI 6.0/6 77.0% 74.4% 259%
2 씨어스 KOSDAQ 6.0/6 62.1% 44.0% 522%
3 에이피알 KOSPI 6.0/6 47.0% 25.2% 229%
4 펄어비스 KOSDAQ 6.0/6 40.2% 53.7% 577%
5 티피씨글로벌 KOSDAQ 6.0/6 31.1% 0.8% 261%
6 레메디 KOSDAQ 6.0/6 30.1% 39.6% 144%
7 에스에이엠티 KOSDAQ 6.0/6 29.9% 10.9% 149%
8 오스코텍 KOSDAQ 6.0/6 26.8% 50.9% 609%
9 SK바이오팜 KOSPI 6.0/6 26.5% 39.3% 272%
10 삼지전자 KOSDAQ 6.0/6 25.8% 10.7% 150%
11 SK KOSPI 6.0/6 23.7% 10.8% 111%
12 코스맥스엔비티 KOSDAQ 6.0/6 23.6% 9.6% 82%
13 나래나노텍 KOSDAQ 6.0/6 21.3% 9.6% 484%
14 F&F KOSPI 6.0/6 20.8% 25.0% 238%
15 아이컴포넌트 KOSDAQ 6.0/6 20.7% 24.3% 340%
16 삼양식품 KOSPI 6.0/6 20.5% 23.8% 180%
17 프로텍 KOSDAQ 6.0/6 20.5% 27.6% 478%
18 켐트로스 KOSDAQ 6.0/6 19.0% 14.0% 211%
19 이수화학 KOSPI 6.0/6 18.8% 8.8% 117%
20 넥스트아이 KOSDAQ 6.0/6 17.6% 2.7% 121%

여기 나온 결과는 과거 데이터를 기준으로 한 참고 지표예요. 금융업(은행·보험)은 재무구조가 달라 일부 지표(마법공식·F-Score 등)로 비교하기 적절하지 않을 수 있어요.

📘 이 화면 읽는 법

유명 투자자들의 정량 공식(마법공식, 그레이엄, F-Score, PEG, 모멘텀, 종합)을 국내 종목에 적용해 상위 20개를 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 마법공식(그린블랫)은 자본수익률(영업이익 ÷ 투하자본)과 이익수익률(영업이익 ÷ 시가총액)이 모두 높은, '좋은 회사를 싸게' 고르는 공식이에요.
  • 그레이엄은 PER과 PBR이 함께 낮은 종목을, F-Score는 재무가 좋아지고 있는 종목을, PEG는 이익 성장에 비해 PER이 낮은 종목을 골라요(PEG 1 미만이면 성장 대비 저평가).
  • 모멘텀은 최근 12개월 수익률이 높은 종목이에요. 오르던 종목이 더 오르는 경향을 이용해요.

주의할 점

  • 원래 공식을 국내 공시 데이터에 맞게 단순화했어요. 예를 들어 F-Score는 현금흐름 항목을 쓸 수 없어 9개 중 6개 기준으로 계산해요.
  • 금융회사·지주회사는 재무제표 구조가 달라 순위가 실제보다 좋거나 나쁘게 나올 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 10.03 03:34 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준