STOCK-PICKING CLASSICS

투자 대가의 퀀트 공식 TOP20

주식 투자 베스트셀러들이 제시한 정량 기법을 모아뒀어요. 지표 하나만 보지 말고 여러 관점을 함께 참고하세요.

마법공식 (그린블랫) 그레이엄 넘버 (저평가 방어주) F-Score 간소화 (피오트로스키) PEG (피터 린치) 모멘텀 (최근 12개월 수익률) 콤보 랭킹 (가치+퀄리티+모멘텀)
전체 KOSPI KOSDAQ

조지프 피오트로스키의 F-Score를 간소화한 버전이에요(0~6점). 순이익 흑자·ROA 개선·영업이익률 개선·자산회전율 개선·레버리지 감소·유동비율 개선, 6가지를 전년 동기와 비교해서 맞으면 1점씩 더해요. 원래 9가지 기준 중 영업활동현금흐름·신주발행 여부 2가지는 저희가 쓰는 DART 계정 데이터에 없어서 뺐어요.

결과 20개 · 2026-09-30 재무 기준

#종목명시장F-ScoreROA영업이익률유동비율
1 SK하이닉스 KOSPI 6.0/6 77.0% 74.4% 259%
2 에이피알 KOSPI 6.0/6 47.0% 25.2% 229%
3 SK바이오팜 KOSPI 6.0/6 26.5% 39.3% 272%
4 SK KOSPI 6.0/6 23.7% 10.8% 111%
5 F&F KOSPI 6.0/6 20.8% 25.0% 238%
6 삼양식품 KOSPI 6.0/6 20.5% 23.8% 180%
7 이수화학 KOSPI 6.0/6 18.8% 8.8% 117%
8 NICE평가정보 KOSPI 6.0/6 16.0% 19.5% 231%
9 더블유게임즈 KOSPI 6.0/6 13.4% 33.3% 1060%
10 TYM KOSPI 6.0/6 12.5% 11.3% 141%
11 DB하이텍 KOSPI 6.0/6 12.2% 22.2% 250%
12 평화산업 KOSPI 6.0/6 11.8% 4.0% 103%
13 HD한국조선해양 KOSPI 6.0/6 11.7% 17.6% 121%
14 한미약품 KOSPI 6.0/6 11.6% 21.5% 182%
15 HD현대 KOSPI 6.0/6 11.5% 16.6% 125%
16 삼영 KOSPI 6.0/6 11.1% 12.9% 120%
17 HD현대중공업 KOSPI 6.0/6 10.9% 15.9% 104%
18 F&F홀딩스 KOSPI 6.0/6 10.5% 23.2% 273%
19 영원무역홀딩스 KOSPI 6.0/6 10.2% 14.3% 489%
20 쿠쿠홀딩스 KOSPI 6.0/6 10.2% 11.2% 691%

여기 나온 결과는 과거 데이터를 기준으로 한 참고 지표예요. 금융업(은행·보험)은 재무구조가 달라 일부 지표(마법공식·F-Score 등)로 비교하기 적절하지 않을 수 있어요.

📘 이 화면 읽는 법

유명 투자자들의 정량 공식(마법공식, 그레이엄, F-Score, PEG, 모멘텀, 종합)을 국내 종목에 적용해 상위 20개를 보여줘요.

이렇게 읽어요

  • 마법공식(그린블랫)은 자본수익률(영업이익 ÷ 투하자본)과 이익수익률(영업이익 ÷ 시가총액)이 모두 높은, '좋은 회사를 싸게' 고르는 공식이에요.
  • 그레이엄은 PER과 PBR이 함께 낮은 종목을, F-Score는 재무가 좋아지고 있는 종목을, PEG는 이익 성장에 비해 PER이 낮은 종목을 골라요(PEG 1 미만이면 성장 대비 저평가).
  • 모멘텀은 최근 12개월 수익률이 높은 종목이에요. 오르던 종목이 더 오르는 경향을 이용해요.

주의할 점

  • 원래 공식을 국내 공시 데이터에 맞게 단순화했어요. 예를 들어 F-Score는 현금흐름 항목을 쓸 수 없어 9개 중 6개 기준으로 계산해요.
  • 금융회사·지주회사는 재무제표 구조가 달라 순위가 실제보다 좋거나 나쁘게 나올 수 있어요.

📚 더 자세한 투자 가이드 보기 →

출처: 금융감독원 전자공시시스템(DART) 10.03 04:33 조회 · 한국거래소(KRX) 10.01 종가 기준